关于发布中证公司债指数和中证分离债指数的公告-债券频道

  为下有多个分社的旅行社流言蜚语沪深证券市税在市场上出售某物公司公司债券购买证和分离市可替换公司债券的宏观世界价钱不同漂移,为公司债券包围者装备值得买的东西

剖析

器和机能评价公认为优秀的,中证

指数

有限责任公司将发行CSI公司约会指数和TH。

约会分离

指数。这两个指数从上海和深圳股中选择公司公司债券购买证。、分离市可替换公司债券结成范本,根本日是2007年12月31日。,基点是100分。。

  中证指数股份有限公司

  2008年11月3日

  附

  中国1971证券公司约会指数起草分类

  一、指数行为准则、著名的

  指数行为准则:000923

  指数著名的:CSI约会指数

  变址缩写:公司债

  指数英文著名的:CSI Enterprise Bond Index

  指数英文省略:CSI Enterprise Bond

  二、选样

  公司债券繁殖:论上海证券市税、深圳证券市税上市公司公司债券购买证。公司债券的信誉程度高于值得买的东西程度。公司债券的币种是人民币。。

  传播:权时不思索社交活动限度局限。

  公司债券其他人员条款:岁从一边至另一边。

  兴趣以图案装饰:通过作弊提前安排好结果的利钱率决定性的和利钱和利钱的归还。

  三、指数计算

  (i)公认为优秀的日

  公认为优秀的日是2007年12月31日,基点为100。。 点。

  (二)计算方案

  以范本公司债券的接近为体重,用PIC方案计算。方案是:

  揭晓期指数为[(一)范本公司债券i的总市值 + 揭晓期公司债券利钱和再值得买的东西进项公认为优秀的期-X基期指数

  经过,总市值 = 六西格玛(总价钱*发行)

  全价=净值加应计利钱

  揭晓期公司债券利钱和再值得买的东西进项表现将当月付息范本公司债券利钱收益再值得买的东西于指数它自己所得进项。

  (三)价钱获取分类

  选择公司债券的现实在市场上出售某物价钱停止指数计算,设想当天缺少市,最新市日价钱计算指数。

  四、指数更新

  (i)更新方案

  当战利品显示的在市场上出售某物费用产生不同时,缺少不同。,用除数更新更新原除数,抵押靶子的分镜头电影剧本。更新方案是:

  在市场上出售某物费用更新后的在市场上出售某物费用更新

  —————— = ——————

  原除数 新除数

  经过,更新在市场上出售某物费用 = 提前更新的在市场上出售某物费用 + 新的(负)在市场上出售某物费用;

  新的除数(更新免疫因子)是由方案导出的。,也称新基础期,于是计算逼近指数。。

  (二)需求修正的几种位置

  当指数战利品券清算时,清算前实现前一体市日的更新指数。

  发行公司债券的不同,新来更新指数。

  月终的最初一体市日,切除同一体月的指数利钱和再值得买的东西进项。

  五、指数清算

  新的配给券被标号:心甘情愿的根本条件的公司债券在第二轮的指数中列出。。

  剥夺资格显示:本月最初一体市日,去除剥夺资格公司债券(不到岁的其他人员条款或贝洛)。

  中证约会分离指数编制分类

  一、指数行为准则、著名的

  指数行为准则:000924

  指数著名的:中证约会分离指数

  变址缩写:约会分离

  指数英文著名的:CSI Detachable Convertible Bond Index

  指数英文省略:CSI Detachable Convertible Bond

  二、选样

  公司债券繁殖:论上海证券市税、深圳证券市税证券市税的分离可兑换贷款。公司债券的信誉程度高于值得买的东西程度。公司债券的币种是人民币。。

  传播:权时不思索社交活动限度局限。

  公司债券其他人员条款:岁从一边至另一边。

  兴趣以图案装饰:通过作弊提前安排好结果的利钱率决定性的和利钱和利钱的归还。

  三、指数计算

  (i)公认为优秀的日

  公认为优秀的日是2007年12月31日,基点为100。。 点。

  (二)计算方案

  以范本公司债券的接近为体重,用PIC方案计算。方案是:

  揭晓期指数为[(一)范本公司债券i的总市值 + 揭晓期公司债券利钱和再值得买的东西进项公认为优秀的期-X基期指数

  经过,总市值 = 六西格玛(总价钱*发行)

  全价=净值加应计利钱

  揭晓期公司债券利钱和再值得买的东西进项表现将当月付息范本公司债券利钱收益再值得买的东西于指数它自己所得进项。

  (三)价钱获取分类

  选择公司债券的现实在市场上出售某物价钱停止指数计算,设想当天缺少市,最新市日价钱计算指数。

  四、指数更新

  (i)更新方案

  当战利品显示的在市场上出售某物费用产生不同时,缺少不同。,用除数更新更新原除数,抵押靶子的分镜头电影剧本。更新方案是:

  在市场上出售某物费用更新后的在市场上出售某物费用更新

  —————— = ——————

  原除数 新除数

  经过,更新在市场上出售某物费用 = 提前更新的在市场上出售某物费用 + 新的(负)在市场上出售某物费用;

  新的除数(更新免疫因子)是由方案导出的。,也称新基础期,于是计算逼近指数。。

  (二)需求修正的几种位置

  当指数战利品券清算时,清算前实现前一体市日的更新指数。

  发行公司债券的不同,新来更新指数。

  月终的最初一体市日,切除同一体月的指数利钱和再值得买的东西进项。

  五、指数清算

  新的配给券被标号:心甘情愿的根本条件的公司债券在第二轮的指数中列出。。

  剥夺资格显示:本月最初一体市日,去除剥夺资格公司债券(不到岁的其他人员条款或贝洛)。

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